Ferramentas quantitativas

Precificação e marcação para o mercado brasileiro

Opções, curva de juros e volatilidade em convenções locais (base 252, feriados ANBIMA). Os cálculos rodam no seu navegador, sem cadastro.

Ferramentas

Precificador de opções

Black-Scholes e Black-76, gregas, volatilidade implícita e payoff.

Em desenvolvimento

Curva de juros

Construção da curva pré a partir do DI1 futuro, com interpolação flat-forward 252.

Em breve

Superfície de volatilidade

Calibração de smile e superfície com SVI, SABR e outros modelos.

Em breve